Скользящие тренды и работа с ними

Оглавление

14 Тактика скользящих каналов (СК) 2

14.1 Первое знакомство 2

14.2 "Окончательный вариант" 21

14.3 Тестирование тактики 27

14.4 Несколько замечаний относительно МТС 35

14.2 Отзывы и прочее, не вошедшее в предыдущие разделы. "Простая тактика Райана Джонса 38

И опять скользящие каналы. 48

14 Тактика скользящих каналов (СК)

14.1 Первое знакомство

Обсуждение этой темы заняло несколько месяцев, и еще не закончилось. Поэтому я буду излагать ее как бы в динамике, как выходили отдельные статьи, рассылка за рассылкой.

К технике, расписанной здесь, я шел несколько лет. В конце концов я пришел к четкому и конкретному шаблону. Кому - то это покажется очень простым. Что ж, колесо тоже простая вещь, а является величайшим изобретением человечества. В общем, такого, уверен, вы еще не читали.

Эта статья имеет очень важные рисунки, так что разрешите браузеру их нарисовать.

В свое время я открыл эту тактику для себя в период отчаяния и депрессии, и она смогла спасти мой счет и меня.

Позже, уверившись в своей "гениальности", я часто отходил от нее, экспериментировал, чаще всего это кончалось потерями, и немалыми. И сейчас я ищу различные тактики, все более изощренные, но, когда мой счет "проседает", возвращаюсь к ней, как к старому, испытанному средству. Вероятно, есть лучшие модели поведения на рынке, более эффективные, вся проблема в том, что я их пока не нашел.

Не смотря на все многообразие, все тактики можно разбить на две большие группы - ориентированные на отклонение от точки равновесия, и ориентированные на возврат к равновесию. Причем первых гораздо больше. Когда мы будем изучать индикаторы и осцилляторы, другие инструменты, увидим, что все они служат одной цели - дать сигнал о начинающемся движении. И все тактики, на них построенные, основаны на предположении, что цена рано или поздно двинется покорять новые вершины или низы. Более логично предположить, что, отклоняясь, как маятник, цена всегда стремится вернуться к своему равновесному состоянию, которое определяется совокупностью основных фундаментальных факторов, и, в силу этого, тоже меняется, но меняется медленно, не спеша, как средняя на недельном графике с периодом 55. (Следует признать, что средняя - весьма примитивная оценка, и не определяет линию, на которой расположены значения истинной цены, но, чаще всего, движется параллельно ей, выше, или ниже.)

Так вот тактика, основанная на ценовых каналах, как раз и относится ко второй группе.

В представленном ниже описании применяемой мной тактики много остается субъективного. Дело в том, что линии каналов приходится чертить трейдеру самому. На одном и том же отрезке графика каждый трейдер нарисует свои каналы. Попыткой формализации этой тактики был эксперимент с "канальной стратегией", где каналы строит графическая программа. Эта стратегия показала свою "неубойность", дала прибыль, но меня не устроила ее эффективность. Видимо недостаток ее в том, что строятся каналы опять же вокруг примитивной средней. Эта проблема не имеет тривиального решения, и я занимаюсь ею. Уверен, нас ждут еще интересные эксперименты. Но пока алгоритм построить я не смог. Да и хочется думать, что здесь справится только человек, трейдер, который работает своими ручками и своей головой, а не надеется на МТС и нейросети.

Итак - тактика "скользящих ценовых каналов" или "каналы Баришпольца"

Еще маленькое отступление - не спрашивайте меня о том, почему я выбрал именно такие параметры, а не другие, период, например, или размер стоп лосса. Попробуйте изменить параметры и "прогнать" по истории. Может получите и более лучшие результаты.

Торгуемая валюта EUR/USD (или любая другая, но с другими значениями стопов и поджатия)

Период графика 6 часовик

Используемые индикаторы - нет

Торгуемый лот - произвольный, но всегда постоянный.

Возможная максимальная серия убытков - 3, величиной 57 пунктов каждый.

Рекомендуемый минимальный начальный депозит - требуемая маржа + 1 800 (при работе с 1 лотом размером 100000 базовой валюты).

Эффективность - не менее 100% за месяц.

Открытие позиции - при достижении границы канала - внутрь канала. Единственное возможное отступление - при наличии явного тренда можно не открываться против него. Оценивает сам трейдер. Потери при этом несколько уменьшаются, но часто пропускаются очень хорошие разворотные движения рынка.

Стоп при открытии - 57 пунктов.

Цель - противоположная граница канала.

При расстоянии от цены открытия 50 пунктов (в сторону профита) стоп переносится в точку открытия. Далее - поджатие на расстоянии 50 пунктов через каждые 10 пунктов. Возможно поджатие на расстоянии 30 пунктов, но это повышает эффективность незначительно. Поджатие производится только в сторону увеличения прибыли, но никогда - в сторону уменьшения.

При срабатывании стопа с убытком в 57 пунктов - открытие позиции в противоположную сторону с целью 57 пунктов. Принципы поджатия - те же.

Если после разворота цена опять разворачивается и опять достигает границы канала извне, закрыть позицию с убытком, не дожидаясь стопа, и перерыв в торговле две - три волны. (Не обязательное условие, но дает возможность успокоиться и переждать вне рынка флэтовый шторм, в котором такое и происходит.)

Все это может показаться на первый взгляд сложноватым. Чтобы Вы могли с этим разобраться, я попытался это все проиллюстрировать примерами.

Позже читатели указывали мне на обилие неточностей. Тем не менее, решил ничего не править, так как результат, эффективность тактики, не сильно зависит от точности входа в рынок, но - об этом позже.
Учитывая, что я далеко не художник, и пытался экономить на размерах файлов картинок, прошу простить за некоторый примитивизм. Графики строились в программе ArtStock, затем обрабатывались фотошопом. Открываю график, закрываю глаза и тыкаю пальцем. Палец уперся в август холодного лета 2003 года. Да, не самый удачный месяц для торговли, последние годы просто роковой для рынков и экономик.

Появилась возможность нарисовать канал по точкам 1, 2, 3. В точке 4 - покупка по цене 1350. Стоп - 1293.

На уровне 1293 срабатывает стоп с разворотом. Убыток 57 пунктов. Открыта позиция вниз со стопом 1350. При появлении белого доджа (помечен синим крестиком) корректируем канал по новым точкам - отмечены также синим цветом.

При прохождении цели после разворота (57 пунктов, помните?) 1236 начинаем "поджимать" профит сверху на расстоянии 50 пунктов от текущей цены, имея претензии на главную цель - границу канала. Но она не достигнута (чуть чуть) и позиция закрыта по цене 1170. Профит - 123 пункта, общий баланс + 76 пунктов.

На отметке 1205 продажа. Стоп - 1262. На той же белой свече срабатывает стоп с разворотом вверх. Убыток 57 пунктов. Баланс +19 пипс. Шаг вперед - два шага назад. Улыбаемся через силу.

Поджимая последовательно растущую прибыль через 50 пунктов, ставим стоп на уровне 1300. Так доходим до последней свечки. При этом оформляется следующий низ, и мы можем начертить новый канал (синии линии). Покупать не будем, и так уже открыты вверх. Что нас ждет дальше?

Цена "качается", но наш стоп на 50 пунтов ( а мы его двигаем вверх, когда возможно) задевает только на уровне 1375 свечкой, помеченно красной галочкой. Профит составляет 115 пунктов. Баланс - +134 пункта. Слабовато? Еще не вечер! Еще успеем взять большой минус! (шучу, конечно). После двух белых свечек рисуем новый канал по красным точкам. В синей точке на уровне 1325 покупаем.

Две белые свечки ложатся нам на душу бальзамом, но до границы канала (черная линия ) не доходят. В результате закрываемся на стопе на уровне 1375 (50 пунктов от максимума). Прибыль составляет те же 50 пунктов, всего депозит вырастает на 185 пунктов. Торгуем всего неделю. Бросить бы, снять деньги и уехать на Черное море! НА черной свечке "А" надо бы покупать, но к тому времени у нас уже новый канал - синий. Вот на его границе мы и покупаем по цене 1305. Стоп у нас стоит на уровне 1248. Свечка вниз не задевает нашего стопа, белая свеча не доходит до верхней линии синего канала, и закрываем позицию по поджимающему стопу на уровне примерно 1325. Профит 20 пунктов, а всего в активе +205. На маленкой свечке "B" появляется новый канал, зеленый, и при его пробое мы продаем по цене примерно 1335. Наше терпение оказалось вознаграждено, и мы закрываем позицию с профитом 107 пунктов по цене примерно 1228. Баланс + 312 пунктов. Тут же мы вынуждены покупать по той же цене - граница канала!

И, как оказалось, совсем не напрасно! на предпоследней свечке на этом рисунке появляется новый канал (черные динии) и мы вдруг видим, что достигли границы канала. Закрываем позицию на уровне 1328 и по той же цене продаем - граница канала. Положили в карман фигуру (сто пунктов). Баланс +412 пунктов. Что - то подозрительно гладко! Ничего, впереди еще грозный флэт, сколько депозитов на нем сложило головы!

Пока все на диво хорошо - длинная свечка вселяет оптимизм, мы накрываем прибыль стопом и на уровне 1270 нас "щелкает". Прибыль 58 пунктов. Всего 470. Жизнь - то стала налаживаться! Дальше - чехарда, смотрите внимательно. На свечке, помеченной синей галочкой, появляется новый канал - синий. И в красной точке покупаем по цене 1230. Стоп у нас на уровне 1173, он и срабатывает с одновременным разворотом вниз. Убыток 57 пунктов, баланс - 413 пунктов. Дальше мы "торчим" за дисплеем и пожимаем прибыль на расстоянии 50 пунктов через каждые десять. Так наш стоп оказывается на уровне 1125 (возьмем худший вариант, что закрыло нас на черной свече, третьей с конца. Хотя вероятнее это случилось на откате на белой), потом на уровне 1116, так как мы торопимся перенести стоп на нашу цель после лосса - 57 пунктов. Там наш стоп срабатывает, компенсируя прошлые потери. Баланс опять 470 пунктов. Мы ничего не делаем, пока на последней свечке не появляется возможность нарисовать новый канал - красный.

На следующей свечке продаем (синяя точка),но, так как мы подпирались в нулевой точке, то нас там и закрывает. Ничего, в зеленой точке мы опять продаем по цене 1110. Теперь уже короткие свечки нас не "выбивают из седла", и мы спокойно закрываем позицию в конце длинной свечки (так как она не достигла границы канала, то закрытие по стопу на отметке 1025, причем позицию не открываем, граница не достигнута! Прибыль составила 85 пунктов, всего +555. Что - то скучно становится...

А открываемся мы на следующей свечке, покупка по цене 960. Уже на следующей свече нас разворачивает по стопу вниз на отметке 903. Дальше очевидно - поджимаем растущую прибыль и на свечке "В"нас закрывает на уровне 846, компенсируя потери от предыдущего стопа. На свечке, помеченной синей галочкой, мы рисуем синий канал, и открываем новую позицию - покупкой - на уровне 830. Стоп снизу ставим на уровне 773, перенос в точку открытия - на уровне 880, затем поджатие, и на свечке "С" нас закрывает на уровне примерно 865. Профит 35 пунктов, совсем неплохо! Итого +590. Тем временем выстроился зеленый канал и мы продаем по цене 905 в красной точке. На свечке D нас закрывает в нулевой точке (мы успели перенести в нее стоп на прошлой свече), но мы опять упорно продаем по цене 880 на той же свече. И опять нас закрывает в нулевой точке на последней на рисунке свечке. Тем временем рисуется новый красный канал, и мы покупаем в синей точке по цене 820.

Цена так понеслась вверх, практически без откатов, что, поджимая ее на расстоянии 50 пунктов, подняли стоп до уровня 980. Там нас и закрывает на свечке А, профит составил 160 пунктов, а всего - 750. Еще действует красный канал, черного и синего еще нет, и, смешной случай!, приходится продавать в зеленой точке по цене 955 (какая разница, откуда достигнута граница канала!). Как оказалось - не напрасно. На следующей свечке вырисовывается черный канал, черная свечка так прошивает его, что мы успеваем перенести стоп четко на его границу и закрыться по цене 875. Опять прибыль 80 пипсов, а всего - +830. В той же точке нас открывает вверх, по стопу разворачивает вниз (я уже не рисую, сами посмотрите) на отметке 818, на отметке 760 мы компенсируем убыток, закрываясь по поджимающему стопу, рисуем синий канал, на его верхней границе продаем, длинная толстая свеча разворачивает нас вверх с убытком в 57 пунктов, но тут же возвращает их нам... Закончим на этом. Мы куплены с хорошими перспективами на будущее (сейчас то мы знаем, что первая неделя сентября началась сильным ростом евро).

Итог +830. Уменьшим его на 10 процентов - погрешности, спрэды,проскальзывания. Уменьшим еще вдвое - случайности рынка, просто проспали. Итого - 300 - 350 пунктов (за месяц). Оценивайте сами! Показаны неплохие результаты и на тренде, и при развороте тренда, когда большинство несет огромные убытки. Если начинали с депозитом 3000 - удвоение капитала за месяц. В общем - Сорос, да и Райан Джонс отдыхают!

Данная тактика не так проста, как кажется, но она реальна. Требуется достаточно прочные навыки в определении и нанесении каналов, обязательное действие, когда надо действовать, иначе единственное отклонение от правил (кроме тех случаев, где я оговорил отклонения), может привести к полному краху. Все это вырабатывается практической работой на демо счетах в течение, как минимум, нескольких месяцев, потом- на небольших реальных депозитах. Так как в данной методике 50% успеха зависит, все же от трейдера, должен предупредить:автор не несет ответственности за возможные убытки, полученные в результате применения его методики. Сами решайте - использовать, или нет.

Прошу обратить внимание на следующие важные условия:

Приведенный в описании тактики перечень правил - не пожелание, а свод правил, которые должны жестко (кроме случаев, где это оговорено) выполняться. Причем - все сразу. Невыполнение хотя - бы одного приводит к нарушению всей технологии.

Прежде чем применять ее на практике - необходимо несколько месяцев (хотя бы - 2) проверить на демо счете. Причем, проверять придется себя, в тактике - то я уверен, но вот сможете ли Вы лично выполнять все эти правила?

Меня спрашивают - почему я не всегда работаю по такой тактике? Она требует очень много сил и времени. То есть, даже на шестичасовом графике приходится сидеть за дисплеем с 6 утра до 0 часов. Только тогда можно ее выполнить. Что - ж, есть выходные и праздники, отдохнуть удается.

Есть также вопросы: а можно на 4 часовике, а можно с другим стопом и пр. Господа, я дал Вам инструмент из своего арсенала. Вы можете попытаться научиться им пользоваться и "делать" деньги. Вы можете посмотреть, как он устроен, и сделать для себя такой, как нравится. Подгонять его под вас я не буду. Когда изделие готово - все просто.

Теперь - построение каналов. Что понимать под экстремумом. Я его просто вижу. Есть две свечи ниже пика - новый максимум, обновляем канал. Все просто. Но - вторая свеча должно закончится! Как ни странно - это не критично. Я давал трем разным людям распечатки графиков за полгода. Они чертили скользящие каналы. Картинки, естественно, не совпадали. А вот результат у всех находился в пределах +-100 пунктов за месяц. Причем, у кого в одном месяце меньше - в другом - больше. К концу полугодия - примерно равный результат.
Объясняется просто - наличие системы всегда лучше ее отсутствия. Большинство из вас, уверен, так и не применяет стопы, и "улетает". Данная система этого не позволит. Подозреваю, что каналы можно даже отбросить! Просто открываться в любой точке, куда хочется, цель - пунктов 80 - 100, но дальше выполнять все правила со стопом с разворотом, с поджатием прибыли и пр. - и эта тактика будет давать не меньше 100 - 200 пунктов в месяц, и, во всяком случае, препятствовать уничтожению депозита. Но - не проверял.

Я советую тем, кто намерен попробовать эту тактику, внимательно прочитать и продумать все правила, нарисовать что - то вроде алгоритма своих действий, и жестко их придерживаться.

Уточним некоторые моменты:

Открытие позиции - при пересечении лини ДЕЙСТВУЮЩЕГО в данное время канала. Поэтому и приходится дежурить за дисплеем, а не поставить лимитник и уйти на рыбалку. Кроме того, ордер придется постоянно двигать, канал - то наклонный, и скоро брокер Ваш начнет брать с Вас деньги за постановку и отмену ордера - "задолбаете" приказами. Как быть реально, ведь граница канала - точка, а цена движется? Я беру зону + - 5 пунктов, попадает цена в эту зону - открываюсь внутрь канала. Причем неважно, откуда приходит цена, извне канала, или изнутри. Если цена на скорости пролетает эту зону - опоздал, сижу жду дальше.

Постоянно открыта ТОЛЬКО ОДНА ПОЗИЦИЯ. Открыли позицию - теперь все наши заботы - как ее получше закрыть. Новые не открываем. Естественно, величина торгуемого лота - произвольна, но постоянна в течение месяца, лучше - квартала. Не надо наращивать.

После открытия позиции сразу ОРДЕРОМ ставится стоп с разворотом на расстоянии 57 пунтов. Не раздумывая!

Растет лосс - ничего не делаем, все сделает ордер, если уж так получится.

Растет профит. При проходе 30 пунктов, если канал не изменился (тонкий момент!), ничего не делаем. Ждем. Действительно, какой смысл закрываться в точке открытия, если сразу же надо открываться в ту же сторону, открывались ведь на границе канала! Если канал изменился - переносим стоп в точку открытия. Теперь следим за ценой и поджимаем стопом прибыль через каждые 10 пунктов на расстоянии 50 пунктов. Щелкнет на откате - возвращаемся на пункт 1. Плавно достигли границы канала (действующего в настоящее время!), закрываем позицию, точнее - разворачиваем в обратную сторону. Проскочили на скорости (часто бывает) - если можем - ставим стоп на границу канала. (А не можем потому, что цена близко, и брокер не дает так близко ставить стоп). Здесь главное - постараться взять возможно большую прибыль при дальнейшем росте профита, но не упустить профит на границе канала при начавшейся коррекции против Вас. В общем - здесь надо определенное искусство, и поступать в зависимости от рынка.

Нас развернуло по стопу. Минимальная цель - 57 пунктов. Мои исследования показали, что если цена проходит такое расстояние, она чаще всего пройдет еще столько - же. Больше - очень редко. Так что, вернув убыток, и не наблюдая необычно сильного движения, лучше закрыться и отдышаться. Но если цена пролетела дальше - опять выжимаем. Опять - опыт и искусство, добывается тренировкой. Здесь главное - вернуть убытки, остальное - просто приз.

И никаких действий внутри канала! Это - очень важно!

работа над ошибками:

Данный раздел построен целиком по письмам и вопросам читателей. Но, прежде чем займемся непосредственно вопросами читателей, хочу акцентировать очень важную мысль: главное в этой тактике, как ни странно, не каналы, а жесткая система торговли. Много вопросов - как их строить. Уже говорил - не могу четко алгоритмизировать, иначе сделал бы давно программу. Я давно использую этот метод, но, когда решил рассказать Вам о нем, за пару часов попробовал формализовать эти построения. Очевидно - до конца не справился с этой задачей. Но пусть Вас это не смущает - как бы Вы не строили их, жесткая система торговли все равно "вытащит".

Теперь вопросы:
Поступили замечания от целого ряда внимательных читателей, обнаруживших ошибки в построении каналов. Да, вполне справедливо. На ту рассылку я почти "день" убил, немудрено - в нескольких местах ошибся. Предвидя это, я в конце и "ополовинил" результат. Вполне реальная оценка - 300 - 350 пунктов. Извините - все это проделывать заново не буду, очень утомительно, да и надо вперед идти. Принцип - то, надеюсь, все поняли?

Спрашивает Евгений...Обязательно ли чередование каналов сначала по двум максимумам и параллельно по минимуму, затем по двум минимумам и параллельно по максимуму, затем опять по двум максимумам и параллельно по минимуму. И не могли бы Вы выслать график с нанесенными каналами начиная с 22 сентября. Я сам начертил, но у меня есть сомнения в правильности. Если я правильно понял каналы обновляются при появлении новых фракталов ( по Вильямсу).

Наверное обязательно такое чередование, это ж естественный волновой процесс получается. Графики я высылать не буду (у меня их нет), я работаю (черчу) в on - line и нигде не записываю их. Насчет фракталов. Это более строгая фигура, часто экстремумы совпадают с ними. Но не всегда. Попробуйте, может это упростит построения. Все же я, повторюсь, часто отклоняюсь от формальных правил, при некоторой тренировке каналы сразу видны, при одном взгляде на график.

Спрашивает Дмитрий...После разворота по стопу цена почти тут же достигла из вне границы уже НОВОГО сформировавшегося канала и согласно данному правилу: Если после разворота цена опять разворачивается и опять достигает границы канала извне, закрыть позицию с убытком, не дожидаясь стопа, и перерыв в торговле две - три волны. (Не обязательное условие, но дает возможность успокоиться и переждать вне рынка флэтовый шторм, в котором такое и происходит.) нужно было тут же закрывать позицию. Т.е. получается, что не было смысла делать разворот. Или это правило относится не к последнему сформированному каналу, а к тому, на котором первоначально была открыта убыточная позиция?

Я не зря написал - не обязательное условие. Когда начинает "мотать" - я в произвольный момент обычно закрываюсь и делаю перырыв на день - другой. Но можно "вцепиться" и отработать все движения. Чаще всего общий итог не ухудшается (но и не улучшается значительно). Иногда правда удается "зацепить" мощное корректирующее движение. Так что сами решайте.

Спрашивает Александр... В описании тактики Вы пишите, что между соседними экстремумами не должно быть менее 2-х свечей. Однако на рисунке № 3 у Вас показаны экстремумы расположенные на соседних свечах. Объясните пожалуйста о каких экстремумах идет речь в описании о соседних максимумах или минимумах? Сегодня на практике опробовал Вашу стратегию и получил 200 USD профита, начало впечатляет.
Уже ответил выше. Меня тоже впечатляет и радует, что моя тактика Вам помогает.

Интересное письмо прислал Айрат. Огромное спасибо за подсказанную идею. Все каналы упростил до обычных горизонтальных уровней. Поджимаю на расстоянии 50 pts все профиты и лоссы. Прогнал по евре за три года. Результаты в 300 pts ежемесячно устраивают. Огромное спасибо.

Это иллюстрирует лучше всяких слов, сказанное мной в самом начале - не придавайте слишком большого внимания построениям каналов. Стройте - как нравится. Главное внимание - строгому соблюдению правил, образующих данный шаблон действий.

Подробнее остановимся на письме Андрея. Он обнаружил несколько важных ошибок в моих построениях, но дальше пишет:... Я взял наугад 2 месяца (мало конечно, но ведь приходится своими ручками работать, долго, но интересно самому рисовать) из истории разных периодов, и Вы знаете, получил ПРИБЫЛЬ!!! Самое интересное, когда чертишь каналы, второй раз, то на том же промежутке получаются другие каналы. А стратегия все равно приносит прибыль. Попробовал даже на часовых свечах (главное что бы разница между соседними экстремумами была не менее 12 часов) и даже более наглядно видно, как и когда срабатывают стопы.

Все ясно, по - моему, без комментариев. Спасибо за проведенную работу, важную для всех нас, за высокую оценку.

и далее Я вот только не знаю, кто сможет применить эту стратегию на практике. Полностью с Вами согласен, что мало кто правильно (точно) применит ее в работе на реальном счете. Мало кто может позволить себе иметь столько денег, что бы сутками сидеть дома (не работать на основной работе) и учиться месяцами зарабатывать на ранке форекс. Даже, что бы проверить эту стратегию на демосчете и то нужно целый квартал постоянно наблюдать за графиком цены. А затем еще нужны деньги для стартового капитала. Очень обидно, что необходимо потратить еще год, а то и два, чтобы накопить этот чертов капитал, а так уже хочется наконец-то стать финансово независимым …

А кирпичи на морозе класть легче? Я говорил - смогут все, но никогда не говорил, что это легко. Тяжелый напряженный труд. Но - в своем кресле, с чашкой кофе, без всяких начальников и пр.
С другой стороны, давайте посчитаем: упорно работая, скажем - года за полтора - два реально сделать миллион из десятки, даже из трех тысяч. Посчитайте сами. А дальше, купив квартиру, хорошую машину и все остальное, всю оставшуюся жизнь можно поигрывать пару дней в неделю "для удовольствия". Может игра стоит свеч? Или прозябать всю жизнь на "малых оборотах". Нет, по мне - так пусть "кости трещат и кожа лопается", но достичь своей цели в кратчайшие сроки и быть победителем.
И в третьих - часты, конечно, периоды, когда надо постоянно следить. Но не всегда. Можно "апроксимировать" пересечение цены и линии канала и выставить ордер на открытие. Сложнее всего - когда растет профит. Тут уж советую собраться и "выжать" все.

... Я тут, только-только стал применять свою стратегию и рад буду, если получу хотя бы 100% в год, а у Вас 100% в месяц. Может действительно, проблема в нас самих, и прошлое воспитание или опыт воздвигает перед нами барьеры и препятствия, которых на самом деле нет? И необходимо всего лишь решится, проявить волю и выдержку, пережить трудности - и все получится?!

Да, Уважаемый Андрей, и все мои уважаемые читатели. Именно так. Уверен - все у вас получится. Победите себя, и очень скоро 100% в месяц будете считать скорее как средний результат.

14.2 "Окончательный вариант"

" - это твое заднее слово?

- задней не бывает!"

разговор между Уэфом и дядей Вовой (Киндза - дза)

Было очень много вопросов с просьбой уточнить те или иные параметры, придать однозначность. Особенно - по построению каналов. Используя эту тактику, я полагался во многих узких местах на свой опыт и интуицию. И не учел, что в данном случае мой шаблон действий оказался не совсем удобен для применения другими, особенно начинающими, трейдерами. И я начал уточнять, опробовать, подбирать, все это съело массу времени. Честно говоря, рассчитывал на то, что читатели сами проделают для себя эту работу. Очень большую пользу приносит "проползание" по чарту, варьируя параметры, когда человек убеждается в надежности метода. Для меня это естественно, я частенько предпочитаю распечатать "чарт" и со старой заслуженной рейсшинкой поразвлекаться, расчеркивая его карандашами. Боритесь с собой, лень - не всегда двигатель прогресса.

Но многие читатели продвинулись еще дальше, чем я рассчитывал. И, к сожалению, в сторону усложнения. Начали добавлять сигналы индикаторов, кое - кто пытается уже построить МТС… Ну как же тянет все автоматизировать, чтобы за тебя торговал компьютер! "Вы что, и пирожные за меня есть будете? - Ага!" Дело ваше, конечно, но, не советую. Прелесть метода в его простоте, и незачем его усложнять. Есть замечательное изречение - "дайте человеку часы - и он правильно будет определять время. Дайте ему двое часов - и он всегда будет путаться."

С другой стороны - одно из важнейших условий успешной работы - вера трейдера в себя и в свою тактику. Вера - что бы ни случилось. Тогда используемая тактика "вытянет". В противном случае, при попадании в полосу проседаний, появляются сомнения в правильности тактики, поиски улучшений, ведутся попытки оптимизации параметров, причем, что самое вредное - не прекращая практической работы. Это не что иное, как попытка подгонки тактики под сиюминутное поведение рынка, которое может в любой момент измениться и "оптимизированные" параметры начнут давать дальнейшие убытки, хотя со старыми параметрами тактика в этом месте должна была устранить проседание и взять хороший профит.

Мы должны решить это противоречие, обратившись к опыту военных. У них есть закон - на этапе планирования операции, обсуждения - любые изменения, подгонки и пр., но, когда Чапай наиграется с картошкой и подпишет приказ, кто его (приказ) вздумает хоть чуть - чуть нарушить, будет беспощадно и жестоко наказан. Только так можно добиться успеха в бою.

Поэтому я призываю вас - ищите наиболее удобные и эффективные для Вас особенности тактики. И, прежде всего, подходящие к Вам лично, к Вашей психике, привычкам, режиму дня и пр., чтобы Вы могли эффективно выполнять принятые Вами правила торговли, не насилуя себя, получая от процесса удовольствие, и, конечно, профит. А когда найдете - прочь сомнения и страх. Верьте в себя и в свою тактику.

Сейчас я расскажу об окончательном варианте, к которому я пришел путем попыток формализации предложенной ранее тактики. Следует заметить, что я пытался решить две задачи - во - первых, выработать достаточно понятные, жесткие правила, охватывающие, по возможности, все вероятные ситуации, во вторых, сохранить эффективность системы на приемлемом уровне. Я никогда не буду торговать по такой системе, мне в ней будет "тесно", я оставляю себе некоторую свободу в некоторых элементах, то есть - при начертании каналов часто руководствуюсь общей картинкой, полагаюсь на свой опыт, Немного изменяю параметры стопов и поджатия при открытии по тренду и против тренда, иногда, при сильных трендах - вообще против него не открываюсь. Но у меня есть определенный опыт как в трейдинге, так и в применении данной тактики, а у многих из моих читателей его нет. Поэтому я даю средний по эффективности, простой, "неубойный" для депозита шаблон, изучив который в течение недели, "самый зеленый чайник" на реале начнет успешно делать деньги. И условие будет одно - абсолютная вера в метод.

Но я не устаю повторять - не верьте никому, и мне тоже, все подвергайте сомнению, верьте только себе. Как же тут быть? Да просто - лично "проползите" по всему графику, по каждой свечке, хотя бы с начала этого года и до сегодняшнего момента, запишите все профиты и лоссы, просмотрите спорные моменты на часовиках и, может быть, на минутках. Появилась уверенность? Не надежда, а спокойная 100% уверенность - открывай мини счет и тестируй с полгода, не меньше, прежде чем переходить на большой счет. Только предупреждаю - не читайте книжек по теханализу, не "шарьтесь" по конференциям в поисках чудо метода - просто выполняйте свою тактику. Не паникуйте в полосе неудач, не бросайте работу, тогда приз будет Ваш.

Итак - окончательный вариант - шаблон скользящие каналы.

Торгуемая валюта EUR/USD

Период графика 6 часовик

Используемые индикаторы - нет

Торгуемый лот - произвольный, но всегда постоянный, примерно равный: депозит*100/3

Возможная максимальная серия убытков (показанная при тестировании) - 3, величиной 57 пунктов каждый.

Рекомендуемый минимальный начальный депозит -
(требуемая маржа + 6*3*размер лота/1000)*кол.лотов

Эффективность - не менее 100% за месяц (в среднем, при оценке за период не менее полугода).

Графические построения - скользящие каналы. Каналы строятся по трем последним экстремумам - линия по двум низам и параллельная через вершину, или наоборот, линия по двум вершинам и параллельная по двум низам. Линии строятся ПО МАКСИМАЛЬНЫМ (МИНИМАЛЬНЫМ) ЗНАЧЕНИЯМ, то есть по теням свечей. Экстремум идентифицируется при не менее 2 свечек до и 2 свечек после его прохождения. То есть для максимума необходимо не менее 2 свечек меньше максимальной свечи до, и не менее 2 свечек меньше максимума - после. Расстояние между соседними экстремумами не ограничивается. Встречаются "групповые экстремумы" - две или даже три свечи с практически одинаковыми максимумами (минимумами). Идентифицируем их как один экстремум, линию канала проводим через верх (низ) правой из них.

Открытие позиции - при достижении границы канала - внутрь канала. При этом сигнал на открытие возникает при попадании цены в зону +-5 пунктов от линии канала. Количество лотов постоянно в течение месяца (лучше - всего квартала).

Стоп с разворотом при открытии - 57 пунктов.

Цель - противоположная граница канала.

Постоянно открыта ТОЛЬКО ОДНА ПОЗИЦИЯ (с выбранным числом лотов). После открытия позиции сосредотачиваемся на наилучшем выходе с рынка, для этого:

При расстоянии от цены открытия 50 пунктов (в сторону профита) стоп переносится в точку открытия. Далее - поджатие на расстоянии 50 (90)* пунктов через каждые 10 пунктов. При приближении к цели величина поджатия уменьшается. Поджатие производится только в сторону увеличения прибыли, но никогда - в сторону уменьшения.

При плавном достижении границы канала (действующего в настоящее время!), закрываем позицию, и открываем новую позицию в обратную сторону. Проскочили на скорости - если можем, ставим стоп на границу канала. (А часто не можем потому, что цена близко, и брокер не дает так близко ставить стоп). Не можем - устанавливаем стоп максимально близко к текущей цене. Ждем, пока расстояние вырастет до 50 пунктов, и начинаем перенос по старой схеме. Теперь цель - примерно удвоенная ширина пройденного до этого канала.

При срабатывании стопа с убытком в 57 пунктов - открытие позиции в противоположную сторону с целью 57 пунктов (разворот). Принципы поджатия - те же. По новой позиции устанавливается стоп ордер без разворота на расстоянии 57 пунктов.

Если срабатывает второй стоп - перерыв в торговле два дня.

* Я, обычно, при выраженном тренде, в направлении тренда поджимаюсь на 90 пунктов от текущей цены, когда цена проходит примерно середину канала - начинаю поджиматься на 50 пунктах, при проходе цели - границы канала - поджимаюсь на 30 пунктах. Против тренда - поджатие всегда на 50 пунктов.

Вот вроде бы все перебрал и уточнил. Неясных моментов, как будто, не должно остаться.

Для сильно занятых возможна работа посредством ордеров. Например - цена внутри канала. На следующие 6 часов мы ставим на верхней границе канала ордер на открытие позиции - продажу по цене А со стоп лоссом А+57 пунктов. Сразу же устанавливаем ордер на открытие позиции - покупку по цене А + 57 пунктов со стоп лоссом по цене А. Такую - же "конструкцию", но зеркально наоборот, соорудить на нижней границе канала. Но! Не советую расставлять такие ловушки перед важными фундаментальными событиями - обсуждением учетной ставки ФРС, напряженной предвоенной политической обстановкой и пр. (Вообще в преддверии таких событий лучше "постоять в стороне". Попытки сыграть на резких движениях, вызванных такими событиями, чаще всего приводят к значительным убыткам.)

После открытия позиции можно поставить Take Profit на противоположную границу. Необходимо также дождаться момента, когда сможете перенести стоп в точку открытия. После этого поснимать все старые ордера и спокойно ждать профита, поджимая его тогда, когда сможете добраться до дисплея (часто - пару раз в день).

В ряде случаев такой алгоритм снижает эффективность, но все равно она остается достаточно высокой. Тем более, что достаточно поглядывать на графики раз в 6 часов.

14.3 Тестирование тактики

Силами независимых экспертов читателей рассылки, исследовалась тактика СК с некоторымы отклонениями от параметров. Разброс был весьма велик, но в целом картина сложилась достаточно ясная. В таблице обозначены крайние отклонения от результатов (максимальный и минимальный).

Тестирование базовой тактики без отклонений:

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 51 - 56

Из них закрыто с прибылью - 28 - 40

Из них закрыто с убытком - 15 - 27

Общий профит (в пипс.) - 2223 - 3707

Общий лосс (в пипс.) - 855 - 1539

Общий баланс (в пипс.) - 770 - 2852

Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3 - 4

Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов с разворотом

Количество входов в рынок