Прогнозирование значения экономического показателя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ПРИДНЕПРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА ТА АРХИТЕКТУРЫ

Кафедра „Международная экономика”

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМЕТРИЯ»

ТЕМА:

«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ»

Выполнила:

студентка гр.3-8/2

Ткаченко Н.В.

Проверила: Варламова О.А.

Днепропетровск

2009 год

ТЕМА: «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ»

ЦЕЛЬ: Выработка экономических ориентиров для обоснования решений планирования и управления, расчет количественных значений экономических показателей.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Значения (наблюдения) экономического показателя, связанные последовательным изменением фактора времени (это дает основание считать нами данные динамическим рядом (за периодТ=1 до Т=N). Варианты выбираются из таблицы 1 в соответствии с указанным номером колонки. 

ЗАДАНИЕ:

По условию значения экономического показателя связаны со временем и могут быть выражены в виде временного ряда

Y(t)=T(t)+E(t), где

Y(t) – значение показателя (фактическое)

T(t) – временной тренд (рассчитанные по линейной или нелинейной модели значения уровней временного ряда)

E(t) – случайная величина (ошибка), на которую рассчитанные значения не совпадают с фактическими:

E(t)=Y(t)-T(t)

НАЙТИ:

1. Направление тренда динамического ряда.

2. Базовое значение прогноза в точке N.

3. Интервалы значения прогноза с вероятностью 68%, 95%, 99%.

4. Определить какой ряд показатель или тренд является более независимым от фактора времени, т.е. более эластичным (по рассчитанным коэффициентам эластичности)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ:

1. Построить электронную таблицу в среде EXCEL вида:

ПРОГНОЗ ЦЕН АУКЦИОНА

а).     Исходные данные t и Y поместить в колонках А и В, в колонке С получить значение тренда Т.

б).     Рассчитать уровни линейного тренда динамического ряда методом линейной скользящей средней:

T(4)=(Y(2)+Y(3)+Y(4))/3

T(N)=(Y(N-22)+Y(N-1)+Y(N))/3

2. Занести просчитанные значения Т в колонку С.

3. Для визуального определения направления тренда построить ряды значений Y(t) и T(t) на одном графике и определить визуально тренд, который повышается, понижается, горизонтальный.

4. По линии тренда найти базовое значение прогноза или точечное T(N) в точке T=N.

5. Учитывая направление тренда определить прогноз как «более T(N)», в случае если тренд повышающий; или «менее T(N)», в случае если тренд понижающий; или «около T(N)», если тренд горизонтальный.

6. Рассчитать интервал для значения прогноза в т. t=N+1 с помощью отклонения ±ΔТ

Тmin = T(N) – ΔТ

Tmax = T(N) + ΔТ

7. Для оценки числового значения интервала с вероятностью 68% принимается, что

ΔТ = So – среднеквадратичное отклонение.

So = Σ (T(t)-Y(t))²/(N-1)

Интервал прогноза с вероятностью 95% определяется: ΔТ = 2So

Интервал прогноза с вероятностью 99% определяется: ΔТ = 2,58 So

8. Определение коэффициента эластичности для значения прогноза

K_n=(ΔТ_n / Т_n) / (Δt_n / t_n), где

ΔТ_n = Т_n – Т_n-1

Δt_n = t_n – t_n-1=1

K_N=ΔТ_N (t_N / Т_N)

Коэффициент эластичности показывает, как изменяется показатель при изменении фактора в процентах.

Коэффициент эластичности – сравнительная величина. Обычно сравниваются коэффициент эластичности в начале и в конце ряда, т.е. при изменении факторов от 1 до N. Для такого сравнения вычислить коэффициент эластичности К_у(1), К_у(N), К_т(1), К_т(N).

Чем больше эластичность, тем меньше зависит от фактора времени.

9. Сделать выводы по каждому пункту задания.

Примечание: для выполнения контрольной работы  необходимо проделать часть1 и 2 (см.ниже) по данным своего варианта  и описать  проделанное по пунктам 1 – 9. После титульного листа контрольной работы приложить первую страницу с заданием.

ЧАСТЬ 1.

Прогнозирование цены облигации

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1.Имеющиеся данные о ценах по своему варианту (№ 18),размещаю в виде таблицы таким образом:

в колонке «АУКЦИОН» порядковый № аукциона;

в колонке «ЦЕНА» значение цены по своему варианту;

в колонке «ТРЕНД» предоставляю значение тренда.

2.Значение тренда рассчитываю по формуле скользящей средней (ЦЕНА1+ЦЕНА2+ЦЕНА3)/3=ЗНАЧЕНИЕ ТРЕНДА по 3-му аукциону.

3.Аналогично рассчитываю значение тренда по остальным аукционам.

4.Проверяю правильность расчётов.

5.Последнее значение тренда является базовым, т.е.Yт=76,16.

6.Строю диаграмму типа “график” и определяю направление изменения динамики цены облигации (результат привожу на странице) и вывод.

ВЫВОД: так как тренд имеет понижающий характер, то цена облигации на следующем аукционе будет ниже последнего значения цены.

ЧАСТЬ 2.

Определение интервала прогноза с заданной вероятностью

Порядок работы:

1.Формирую таблицу из четырех колонок: N аукциона, цена, тренд, квадрат отклонения.