Управление процентным риском в коммерческом банке
Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова
Межотраслевой институт повышения квалификации и
Переподготовки руководящих кадров и специалистов
______________________________________________________________________________________________
Специальность : «Финансы и кредит»
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
Тема: «Управление процентным риском в
коммерческом банке»
Студент:
Алешечкина Марина Игорьевна
_____________________________
Руководитель дипломной работы:
Боботкова Зинаида Федоровна
кандидат экономических наук
доцент
_____________________________
«Допустить к защите» | ||
Директор Уральского отделения | ||
МИПК РЭА им.Г.В.Плеханова | ||
кандидат философских наук | ||
доцент | ||
__________________В.В.Помыкалов | ||
«____» ____________2003г. | ||
Москва 2003
1 Процентный риск в системе банковских рисков 8
1.1 Риски в банковской деятельности 8
1.1.1 Классификация банковских рисков и управление ими 8
1.1.2 Цели и задачи управления банковскими рисками 11
1.2 Сущность и место управления процентным риском в системе управления банком 13
1.3 Факторы процентного риска 16
1.4 Методики оценки уровня процентного риска 18
1.4.2 Анализ длительности портфеля 23
2 Управление процентным риском 29
2.1 Общие принципы управления процентным риском в банках 29
2 Управление рисками в КБ «Уралвнешторгбанк» 30
2.1.1 Организация управления рисками КБ «Уралвнешторгбанк» 30
2.2.2. Органы управления рисками в КБ «Уралвнешторгбанк» 31
2.2.3 Политика КБ «Уралвнешторгбанк» в области управления рисками 33
2.3 Управление процентным риском и основные формы процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк» 35
2.3.1 Формы процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк» 35
2.3.2 Управление процентным риском в КБ «Уралвнешторгбанк» 41
2.3.3 Гэп менеджемент- основная методика оценки процентного риска в КБ “Уралвнешторгбанк” 42
2.4 Управление процентным риском через показатель дюрации 45
2.6 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок 50
2.7 Методы снижения процентного риска 52
2.7.1 Способы минимизации процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк» 52
2.7.2 Страхование банковского процентного риска 54
3.1 Обзор финансовых результатов КБ «Уралвнешторгбанк» 58
3.2 Показатели деятельности банка в текущих условиях 59
3.2.1. Расчет процентного риска с использованием методики Гэп-менеджемент 59
3.2.2. Расчет процентного риска при помощи показателя дюрации 63
3.3 Применение эффективной методики управления процентным риском на примере КБ «Уралвнешторгбанк» 65
3.3.1 Мероприятия по оздоровлению ситуации и минимизации процентного риска 65
3.3.2 Изменение структуры активов на основании результатов ГЭП-менеджемента 66
3.3.3 Результат применения методики в качестве текущего управления 68
3.3.4 Изменение структуры активов и пассивов на основании данных ГЭП-менеджемента и дюрации 70
3.4 Эффективность использования комплексной методики. 71
Приложение 1 Классификация банковских рисков 81
Приложение 2 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок 82
Приложение 3 Баланс КБ «Уралвнешторгбанк» 83
Приложение 5 Данные о процентных ставках 89
Приложение 6 Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной маржи 91
Приложение 7 Данные для расчета дюрации 92
Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов 94
Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры активов 96
Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов 97
Подобные работы: